EGOIST v2.7 の運用方法

3月18日にEGOIST(USDJPY)EGOIST (USDJPY) | fx-on.comを購入してから、FX業者をいくつか試していたり、しばらく運用を見合わせていたり、バージョンアップがあったりで、なかなか運用方法が定まりませんでした。

つい先日もv2.7へのバージョンアップがあったのですが、今週辺りからようやく自分なりの運用方法が固まってきたので、まとめておこうと思います。

ポジション数: 1
初期値は10(これが作者の推奨値でしょう)ですが、あえて最小にします。時々10ポジション持ちますが、全部負けると合計-250pipsになるのが辛いからです。関連記事はこちら

ポジションサイズ: 証拠金(円)÷12.5
例えば、証拠金10万円なら、10万÷12.5=8000通貨とします。この12.5という数値は、リスク金額が2%となる数値です。ポジションサイズは1週間ごとに見直します(つまり複利運用します)。

更に、月曜日はトレードしない設定にします。
その他、FOMCやNY休場日、要人発言や指標発表の時刻を勘案して、運用を止める日があります。

トレンド追従型のシンプルなEAです
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EGOIST v2.6 ロット数・ポジション数による収益の変化を検証しました

ドル円5分足用のEA「EGOIST (USDJPY)EGOIST (USDJPY) | fx-on.com」は、デフォルトでは最大で10ポジションを持つ仕様ですが、最近の相場で最大ポジションを変化させたとき、パフォーマンスにどれほどの差が出るのかを検証(バックテスト)してみました。

検証期間 2015年1月1日から2015年5月30日(本日)
初期証拠金 100万円
ポジション数×ロット数=1とする。

ケース1
ポジション数: 1  ロット数: 1.0
総損益: 275640  プロフィットファクター: 2.55  勝率: 75.47%  リスクリワード比: 0.828
egoist01.gif
詳細はこちら

ケース2
ポジション数: 2  ロット数: 0.5
総損益: 209620  プロフィットファクター: 2.30  勝率: 75.27%  リスクリワード比: 0.757
egoist02.gif
詳細はこちら

ケース3
ポジション数: 3  ロット数: 0.33
総損益: 196693.20  プロフィットファクター: 2.44  勝率: 76.56%  リスクリワード比: 0.748
egoist03.gif
詳細はこちら

ケース4
ポジション数: 4  ロット数: 0.25
総損益: 194140  プロフィットファクター: 2.64  勝率: 77.99%  リスクリワード比: 0.744
egoist04.gif
詳細はこちら

ケース5
ポジション数: 5  ロット数: 0.2
総損益: 193398  プロフィットファクター: 2.98  勝率: 81.01%  リスクリワード比: 0.698
egoist05.gif
詳細はこちら

ケース6(初期設定)
ポジション数: 10  ロット数: 0.1
総損益: 121986  プロフィットファクター: 2.73  勝率: 83.12%  リスクリワード比: 0.555
egoist10.gif
詳細はこちら

EGOIST (USDJPY)EGOIST (USDJPY) | fx-on.comバージョン2.6について、上記のバックテスト結果から、

ポジション数が少ないほど、総損益とリスクリワード比が良くなる
ポジション数が多いほど、プロフィットファクターと勝率は良くなる傾向にある

ということが見てとれます。

EAの仕様として、常に最大ポジション数を持つわけではないのに、ポジション数×ロット数を一定とした検証を行うと、ポジション数は少ないほうが資金効率が良くなり、収益が増えて当たり前かもしれません。
しかし、EAのパフォーマンスは、プロフィットファクターと勝率だけでは評価しきれないという側面もあることが分かります。

ドル円5分足用のEA「EGOIST (USDJPY)バージョン2.6EGOIST (USDJPY) | fx-on.com」は、どのような運用をするにせよ、良いEAであることは間違いないでしょう。
蛇足ですが、運用上、注意する点があるとすれば、NY休場の日とFOMCの日は運用しない方がいいのではないかと思っています。

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EGOIST v2.6 新しいパラメータの効果

ドル円の自動売買ソフト「EGOIST (USDJPY)EGOIST (USDJPY) | fx-on.com」がv2.6にバージョンアップされて、「RSI_Plus」というパラメータが追加されました。
このパラメータは「True/False」を切り替えて、ソフトの動作を変えることができます。
Falseだと以前のバージョンと同じ動きになるそうです。
では、Trueにしたらどうなるのか、短期間ですが、バックテストしてみました。

バックテスト期間は2015年4月1日から2015年5月10日です。この期間は負けトレードが多く、ユーザーとしては少々へこんだのですが、新バージョンの効果を見るにはちょうどいいかなと思って設定してみました。


バックテスト1: RSI_Plus=False (以前のバージョンと同じ動作)
EGOIST26b.gif

詳細はこちら

バックテスト2: RSI_Plus=True (新バージョンの動作)
EGOIST26.gif

詳細はこちら


グラフだけをみても明らかなように、へこみが少なくなっています。
また、トレード回数は減少、利益は増加しています。

どのようなロジックが追加されたのか、興味のあるところです。

最後に、参考データとして、fx-onさんでの同期間のフォワードテスト結果も載せておきます。
chart.png
このグラフは横軸が日時ですので、上のバックテスト結果と単純に見比べることはできません。あくまで参考データとしてご覧ください。なお、フォワードテストの詳細はこちらEGOIST (USDJPY) | fx-on.comで公開されています。

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EAの造ったポジションをチャラ逃げして負けを回避

せっかくEAを稼働させているのだから、全自動ほったらかしにすればいいのですが、どうしてもトレード状況をチェックしてしまいます。

昨日、ドル円チャートを見始めたら、EGOIST (USDJPY)EGOIST (USDJPY) | fx-on.comが造った買いポジションが含み損を抱えていました。
このとき、SLのすぐ手前までレートが下がり、少し反発していました。
このまま反発が続けばどうにかなるかと思って静観していたら、日銀の発表でレートが下に行き、瞬時に損切りになりました。
EGOIST (USDJPY)EGOIST (USDJPY) | fx-on.comが造ったポジションは4つで自分が設定しているMAXポジションの半分ですし、負けるときの最大金額は最初からわかっているのだから諦めないといけないのですが、相場を見始めたとき、直ぐに損切りしたほうが良かったな、という想いは残りました。

後で冷静に考えて、EGOIST (USDJPY)はトレンド追従型のシンプルなEAEGOIST (USDJPY) | fx-on.comなのだから、買いポジションを取ったときの前提条件(上昇トレンド)が崩れてしまっていたら、さっさと撤退するのがいいのだ、と思いました。

今日午前11時前にドル円チャートを見ました。
EGOIST (USDJPY)EGOIST (USDJPY) | fx-on.comはポジションを7つ取っていました。安値切り下げ、高値切り下げで上昇トレンドでは無くなっていました。下落調整フラッグを形成している感じでした。
このまま17:00(全ポジションクローズ時刻)まで待っても、上昇トレンドに復帰する可能性はほぼないと考え、手動決済することにしました。
結果として、トータル微益でチャラ逃げしました。

↓2015年4月10日17:00のドル円5分足チャートとトレード結果です。
eg20150410.png

今後は、9時台、10時台に相場を見て、エントリー条件が崩れたと判断できれば、今日のように撤退するようにしようと思います。

↓トータルではプラス収益、素晴らしいソフトです。
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Author:FXサバイバル
元システムエンジニア、今はトレードで生計を立てている個人トレーダー。空なる想いで相場を観ていると売買ポイントは自ずと見えてきます。
情報処理技術者(プロジェクトマネージャ、システムアーキテクト、情報セキュリティスペシャリストなど)
この他、行政書士、社会保険労務士の資格を持つが未登録。
元々は理系出身。


学生のころ、奨学金とバイト収入を元手に、現物株を取引して生活していました。その後、相場からは離れていましたが、2012年夏ごろからFXバイナリーオプションで再び相場を張り始めました。2013年夏ごろからはバイナリーオプションよりも普通のFXトレードをメインにしています。デイトレ(短い時間足による裁量トレード)は年齢のせいか少々きついので、EAを開発してみたが利食いが上手くできず、開発は中断しています。結局、一目均衡表とそれをベースにしたマーフィーさんのスパンモデル、アンディさんのモグラトレードを主に使ってトレードしています。その他に井手さんのゾーントレード、FX-Jinさんの恋スキャ、TAMURA式・1分足トレード法 One Minute's FXもトレードに活用しています。

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