トレンド・サーファーEA Ⅰ型とⅡ型の成績を比較してみたら

まず、Ⅱ型の成績(バックテスト結果)です。
期間は今年初めから昨日まで。週マタギの窓の影響を避けるため、週末クローズは有効です。

1ポジション 順張り 損小利大 大きな相場は確実に勝利 実現利益重視
トレンド・サーファー Trend Surfer EA Ⅱ型
トレンド・サーファー Trend Surfer EA Ⅱ型 | fx-on.com

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TSAusdjpyH1201701-0610.gif
詳細データ ⇒ TSAusdjpyH1201701-0610.htm

1ポジション 順張り 損小利大 大きな相場は確実に勝利 実現利益重視
トレンド・サーファー Trend Surfer EA Ⅱ型
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今月は期待できるかと思っていましたが、今のところ横向きから脱却できていません。ドル円相場が縦に動く局面が来ないから仕方ありません。



次に2ポジションタイプのⅠ型です。
こちらも、期間と週末クローズはⅡ型と同じです。

2ポジション 順張り 損小利大 大きな相場は確実に勝利 実現利益重視
トレンド・サーファー Trend Surfer EA
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TSusdjpyH1_201701-0610a.gif
詳細データ ⇒ TSusdjpyH1_201701-0610a.htm

2ポジション 順張り 損小利大 大きな相場は確実に勝利 実現利益重視
トレンド・サーファー Trend Surfer EA
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ぱっと見、損益曲線が全体的に緩やかな右肩上がりで、こちらのほうがいい成績に見えますが、利益は少ないです。
これは、こちらのEAがパラメーター最適化をかけているためと思われます。
このEAは、fx-onでのフォワードテストとバックテスト結果の差異が大きいです。理由はfx-onでのフォワードテストにおいて計測する通貨ペアを途中で変更(GBPUSD15分足→USDJPY1時間足)したことと、偶に稼働状態がおかしくなること(詳細はこちら)の二つです。バックテスト結果のほうが実情に近いと考えられます。


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トレンド・サーファーEA Ⅱ型 今後は期待できる?

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トレンド・サーファー Trend Surfer EA Ⅱ型
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今年初めから昨日(6月3日)までのドル円1時間足による成績(バックテスト結果)です。
週末クローズは有効にしています(クローズ時間23:00)。週末クローズを有効にすることで、週マタギのギャップの影響が無くなり、フォワードテストとバックテストはよく一致するようになります(差はスプレッド変動のみとなります)。
なお、fx-onでのフォワードテストは週末クローズをオフにしているので、4月24日(フランス大統領選挙後)の窓にやられました。

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TSAusdjpyH1201701-06.gif
詳細データ ⇒ TSAusdjpyH1201701-06.htm


横向きの損益曲線が続いていますが、今月は期待できるかなと勝手に考えています。

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トレンド・サーファー Trend Surfer EA Ⅱ型
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トレンド・サーファー Trend Surfer EAシリーズの相互関係

サインツール「トレンド相場でドカンとゲット。」のロジックを使って、下記のEA3種類を作成しました。

トレンド・サーファー Trend Surfer EA
トレンド・サーファー Trend Surfer EA Ⅱ型
トレンド・サーファー Trend Surfer EA Ⅲ型 最大4ポジションで損益安定化

年初からのバックテスト結果も比較しながら、相互の関連について述べたいと思います。

なお、バックテストは
  通貨ペア USDJPY (USD/JPY)
  期間 1時間足(H1) 2017.01.03 01:00 - 2017.03.31 23:59 (2017.01.01 - 2017.04.01)
で行っています。

トレンド・サーファー Trend Surfer EA
このEAを最初に開発しました。サインツール「トレンド相場でドカンとゲット。」のロジックは、期間と偏差という2つのパラメーターを変えることより、トレードポイントが変化します。このEAは、一つの期間に対して、2つの偏差を持たせ(つまり2ポジション化)、利益を増大させることを狙いました。しかし、現実には、相場によってはかえって利益が減ってしまうこともあり、次の1ポジション型のMk-IIを開発することになりました。

純益 283650.00 総利益 1732950.00 総損失 -1449300.00
プロフィットファクタ 1.20 期待利得 1130.08
TSusdjpy2017H1.gif
詳細データ ⇒ TSusdjpy2017H1.htm


トレンド・サーファー Trend Surfer EA Ⅱ型
次に開発したのがこのEAです。サインツール「トレンド相場でドカンとゲット。」のロジックをそのまま使って、シンプルに1ポジションのEAとしました。こちらのほうが損益曲線も綺麗ですし、損益も良くなっています。

純益 418300.00 総利益 1781000.00 総損失 -1362700.00
プロフィットファクタ 1.31 期待利得 3606.03
TSA2017usdjpyH1b.gif
詳細データ ⇒ TSA2017usdjpyH1b.htm


トレンド・サーファー Trend Surfer EA Ⅲ型 最大4ポジションで損益安定化
このEAはロジックの特性を生かしながらマルチポジション化するには、どのような形態が良いのかということを、改めて考え直した結果生まれました。初期型の「トレンド・サーファー Trend Surfer EA」では、期間は一つで偏差を変えることで2ポジション化しましたが、こちらは期間を少しづつずらせ、トレードポイントを分散させることでマルチポジション化しました。期間は「10」が汎用的に通用する値であることは、新発想のテクニカルを思いついた当初から分かっていたことなのですが、実際の相場では9が良かったり11が良かったりします。つまり相場のリズムは常に一定ではないので、その相場に応じた最適な期間の値があるということです。この最適な期間を事前に知ることはできないので、4ポジションを持ち、各々のポジションの期間を変えてトレードポイントを分散させ、どれかのポジションが最適なトレードポイントになるようにしたのが、このEAです。結果として3種類のEAの中では、最も良い成績が出ています。

純益 470900.00 総利益 1856500.00 総損失 -1385600.00
プロフィットファクタ 1.34 期待利得 943.69
TSBusdjpy2017H1.gif
詳細データ ⇒ TSBusdjpy2017H1.htm




Trend Surfer EA Mk-II トレンド・サーファーEA Ⅱ型 リリース 最近3ヶ月の成績

サインツール「トレンド相場でドカンとゲット」を、そのままEA化した「Trend Surfer EA Mk-II トレンド・サーファーEA Ⅱ型」がリリースされました。

ドル円1時間足での最近約3か月間の成績です。
1月は好調、2月はやや低調、3月に入ってから復調しつつあり、今の相場に合っていると思います。
証拠金100万円・10万通貨・単利運用で、今年に入ってから50万円以上の利益が出ています。

TSA2017usdjpyH1P10_2017032307480714a.png
TSA2017usdjpyH1a.gif
詳細データ ⇒ TSA2017usdjpyH1a.htm


1ポジション 順張り 損小利大 大きな相場は確実に勝利 実現利益重視
トレンド・サーファー Trend Surfer EA Ⅱ型
IconTrendSurferA.jpg


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以下は長期間のバックテスト結果です。

ドル円 1時間足
StrategyTester1_02a.gif
詳細データ ⇒ StrategyTester1_02a.htm


ドル円 4時間足
TSAusdjpyH4p11.gif
詳細データ ⇒ TSAusdjpyH4p11.htm



BTCJPYでバックテストしてみました。
TSAbtcjpyH1.gif
詳細データ ⇒ TSAbtcjpyH1.htm


Trend Surfer EA トレンド・サーファーEA 2ポジション順張り リリースです。

トレンド・サーファーEA Ⅱ型」の2ポジション化したものです。こちらを先に製作したので、1ポジションのものがⅡ型になっています。

ドル円 1時間足 初期設定パラメーター
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詳細データ ⇒ TSusdjpyP8b.htm

ドル円 1時間足 パラメーター最適化
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詳細データ ⇒ TSusdjpyP9D12.htm


2ポジション 順張り 損小利大 大きな相場は確実に勝利 実現利益重視
トレンド・サーファー Trend Surfer EA
IconTrendSurfer.jpg


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Author:FXサバイバル
元システムエンジニア、今はトレードで生計を立てている個人トレーダー。空なる想いで相場を観ていると売買ポイントは自ずと見えてきます。
情報処理技術者(プロジェクトマネージャ、システムアーキテクト、情報セキュリティスペシャリストなど)
この他、行政書士、社会保険労務士の資格を持つが未登録。
元々は理系出身。


学生のころ、奨学金とバイト収入を元手に、現物株を取引して生活していました。その後、相場からは離れていましたが、2012年夏ごろからFXバイナリーオプションで再び相場を張り始めました。2013年夏ごろからはバイナリーオプションよりも普通のFXトレードをメインにしています。デイトレ(短い時間足による裁量トレード)は年齢のせいか少々きついので、EAを開発してみたが利食いが上手くできず、開発は中断しています。結局、一目均衡表とそれをベースにしたマーフィーさんのスパンモデル、アンディさんのモグラトレードを主に使ってトレードしています。その他に井手さんのゾーントレード、FX-Jinさんの恋スキャ、TAMURA式・1分足トレード法 One Minute's FXもトレードに活用しています。

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