モンテカルロ法によるロット数(または購入金額)調整法

FXや各種CFD、株式、商品、バイナリーオプション、なんにでも適用できるロット(または購入金額)の設定方法です。

前提として、トレードのリスクリワード比は1:1である必要があります。
例を挙げると、FXならTP10pips・SL10pips、ハイローバイナリーならペイアウト倍率2倍ということでハイローオーストアリアのスプレッドオプション、ラダーなどのバイナリーなら1000円満期ならオプション価格500円で購入ということです。

やり方は以下の通りです。

まず、1と3をかきます

1  3

このとき1+3=4がロット数(または購入金額)です。4000通貨またはハイローなら400円などです。

これでトレードを行って負けたとします。
負けたときは右側の数字を1増やします。

1  4

となります。次のトレードのロット数(または購入金額)は1+4=5(5000通貨または500円など)です。

次のトレードで勝ったときは、左の数字を1増やし、右の数字を1減らします。

2  3

となります。3回目のトレードは2+3=5(5000通貨または500円など)がロット数です。

このようにしてトレードを続けますが、2つの数字の和が3以下になったら、1と3から再スタートします。

下に適用例を示します。

Scan1.jpg

これはモンテカルロ法の効果の検証例ですので、勝敗はトレードではなくストップウォッチを適当に押して、偶数なら勝ち奇数なら負けとしたものです。7勝7敗で勝率5割ですが、トータルプラスになっているのが分かります。
また、最初の5回は3勝2敗ですが、固定ロットだとトータル損益は+4にしかなりませんが、+7になっているのもこの方法の面白いところです。
マーチンゲールと比較しても負けた時のロットの増加は緩やかですので、実用的な方法ではあります。
実際に実行するならリスクリワード比1:1で勝率5割以上のロジックが必要でしょう。

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今の自分にとっての適切な資金量

マーフィーさんのブログに「相場を行う上での心構え15カ条」という記事があります。

この中に

9)見栄をはるな。
 所詮自分の力(資力)の範囲でしか相場には勝てない。

という項目があります。

これを読んで、自分が無理をせずに相場を張るための資金量について考え直しました。というのも、僕は資金効率が高いことを良しとする心情が強すぎて、少ない資金を高回転させる、つまり、リスクを多く取り過ぎるきらいがあるからです。

例えばドル円で、相場変動1pipsに対して1000円の利益は欲しいので、ポジション一つのサイズは10万通貨。
自分の張り方は分散エントリー・分散エグジットで、一つの相場に対して3つまでポジションを持つので、30万通貨を持ってレバレッジに余裕があることが必要。

とすると、

国内証券では証拠金300万円、海外証券では30万円が適正な金額と考えられます。

今後は、資金回転重視から少し考え方を変えようかなと思います。「資金の余裕=心の余裕」が必要だと思えるようになったからです。


追記:国内ラダーオプションの場合
1000円(オプション満期価格)*50(最大ロット数)÷0.1(リスク10%以内)=50万円
これぐらいが適切な資金量となります。

必要証拠金と値幅から資金効率を考える

下の表は、各通貨ペアについて、証拠金(LION FX 1000通貨)、先週の高値・安値と値幅を一覧したものです。
また、資金効率=レンジ÷証拠金です。

通貨ペア 証拠金(円) 高値 安値 レンジ(pips) 資金効率
EURUSD 5600 1.36434 1.34771 166.3 2.9696%
GBPUSD 6800 1.64406 1.6252 188.6 2.7735%
AUDUSD 3700 0.89983 0.87306 267.7 7.2351%
USDCHF 4100 0.90815 0.89579 123.6 3.0146%
USDJPY 4100 102.579 100.757 182.2 4.4439%
EURJPY 5600 139.594 136.227 336.7 6.0125%
GBPJPY 6800 168.216 163.879 433.7 6.3779%
AUDJPY 3700 91.861 88.235 362.6 9.8000%
CHFJPY 4600 114.022 111.688 233.4 5.0739%
GBPAUD 6800 1.87958 1.81273 668.5 9.8309%
EURAUD 5500 1.54824 1.50226 459.8 8.3600%


同じ期間に同じだけ労力を払ってトレードする場合、資金効率の高い通貨ペアをトレード対象にするのが、投資としては得策です。上の表では、GBPAUDが最高値となっていますので、先週はGBPAUDをトレードしていればよかったことになります。考えてみれば、変動率の比較的大きな通貨同士の組み合わせですので、当たり前の結果ともいえます。また、オーストラリア、中国、英国の指標発表は、日本の日中~夕方時間帯にありますので、日中トレーダーにとっては対応しやすい利点もあります。その他の通貨ペアを見ても上位はAUDの絡む通貨となっています。いまはAUDが美味しいですね。

分散エントリー・分散決済

押し目の底や、戻りの天井でエントリーできればベストですが、先のことは分からないし、待ちすぎるとエントリーチャンスを逃してしまうので、ある本を読んでから、分散してエントリーするようにしています。
また、決済も分散して持ったポジションごとにしています。

具体例をあげます。昨日東京時間から欧州時間にかけてのドル円相場5分足です。
20131123M5.jpg
5分雲が陰転し相場が下げてきましたが、60分雲で支えられているようなので、一つ目の矢印で買いエントリーします。このときRCI(26)がほぼ底になっているのもエントリー根拠になります。その後、101円を割り込みましたが、大きく下げずサポートされているようなので、二つ目の矢印でエントリーします。RCI(52)は底付近でした。三つ目の矢印ですが、5分雲が薄くなってきて雲転換が近いだろうという目算の元エントリーします。RCI(52)が上向いてきているのもエントリー根拠になります。
次に決済ですが、RCI(9)が天井に到達したところで1回目、RCI(26)が天井に到達して2回目、RCI(52)が天井付近に来て3回目というのが理想でした。実際はトレードを終わりにしたかったので、下落スイングにフィボナッチを引き、61.8%を超えたあたりで一気に決済しました。

ポジション一つだけで、スイングをきれいに取ろうとすると、エントリーもベスト、エグジットもベストである必要があるのですが、先のことは不確定なので、滅多にベストタイミングを2回続けることはできません。利益がでてもまあまあかというある種の欲求不満が残ります。
一つの相場に対して、最初から複数ポジションを分散して持つ姿勢で臨めば、エントリーも気が楽ですし、決済も分散して、ある程度の利益を先に確保できるので、これも気が楽になります。残ったポジションを伸ばす楽しみも持てるようになり、精神衛生上好ましいと思います。

その他のポジション操作としては、ピラミッディングがありますが、デイトレやスキャルのような短時間トレードでは、含み益で増えた余剰証拠金を使ってポジションを増やすほどの利幅はなく、確実に利益を上げていく分散エントリー・分散エグジットのほうが向いていると思います。

なお、ある本とはこれです。

日経225先物をトレードしているわけではないのですが、FX以外のトレードに関する本も時々読んでいます。この本はとてもロジカルに書かれていていい本だと思いましたので紹介させて頂きます。

リスク・リワード・勝率

スキャル10回のトレードで利益40pips以上を確保するためのモデルケース(10倍すれば10回のトレードで利益400pips確保となる)

勝率8割とすると、リスク・リワード「2:1」のとき、
SL20pips、TP10pipsとして、
損失 20pips×2回=40pips
利益 10pips×8回=80pips
通算損益=40pips

勝率7割とすると、リスク・リワード「1:1」のとき、
SL10pips、TP10pipsとして、
損失 10pips×3回=30pips
利益 10pips×7回=70pips
通算損益=40pips

勝率5割とすると、リスク・リワード「1:5」のとき、
SL2pips、TP10pipsとして、
損失 2pips×5回=10pips
利益 10pips×5回=50pips
通算損益=40pips

これではSLが小さすぎて非現実的なので、

勝率5割とすると、リスク・リワード「1:2」のとき、
SL8pips、TP16pipsとして、
損失 8pips×5回=40pips
利益 16pips×5回=80pips
通算損益=40pips

現実問題としてSLはある程度深いほうが良いので、損切り幅をそのままの20pipsにすると

勝率7割とすると、リスク・リワード「1:0.75」のとき、
SL20pips、TP15pipsとして、
損失 20pips×3回=60pips
利益 15pips×7回=105pips
通算損益=45pips

勝率5割とすると、リスク・リワード「1:1.5」のとき、
SL20pips、TP30pipsとして、
損失 20pips×5回=100pips
利益 30pips×5回=150pips
通算損益=50pips

なお、1回の利益幅を大きくしようとすると、ポジション保有時間が長くなるという時間リスクが大きくなる。

FX業者(1000通貨可能)

外為ファイネスト MT4採用の国内FX会社の中でも、スプレッド狭さでは上位にランクイン

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 外為ファイネスト インジケータ3本まとめてプレゼント タイアップキャンペーン 外為ファイネスト MACD-Stoc_v1_USDJPY タイアップキャンペーン 外為ファイネスト 選べるカコテン3点タイアップキャンペーンEURJPY

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ヒロセ通商のLION FX 1万通貨未満、1万通貨以上の区別が全くなく、一つのポジションに複数の決済注文を組み合わせて設定できるなどトレードもやりやすいです。トレード用のアプリケーションWindows版(.Net版)がスーパーボリンジャー、スパンモデルをサポートするようになったのが◎。銀行営業日の9:30~14:30はリアルタイム出金出来ます。FX口座を銀行口座のように使えるのでこれが一番気に入っています。
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JFXマトリックスレーダー システムはLION FXとほぼ同じ。約定はこちらの方が速い感じがする。
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マネーパートナーズ 100通貨単位、スプレッド狭い、雇用統計でもスプレッド不変
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SBIFXトレード 毎朝7:00に「今日はこれでしょ!」というメールが来る。経済指標の一覧表(特に重要なものは過去グラフも)が載っていて重宝している。


みんなのFX

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バイナリーオプション

スポーツブック投資ノウハウ

下手にFXやバイナリーをやるよりは確実にお金を増やせる方法です。口座はドル建てになりますが、日本語サポートのあるブックメーカーもあります。
~勝利の法則~
対象とするスポーツはバレーボールです。勝率がすごいです。その代わり1回あたりの利回りは低いです。1月に15~70試合ぐらいベット可能だそうです。メール配信もしてくれます。安定性を重視する方には絶対にお勧めです。

スリーミニッツキャッシュ
二つのブックメーカーのオッズ差を利用して確実に利益を出すアービトラージ手法です。投資方法としては確実ですが、アービトラージシグナルにお金を払い続ける必要があります。また、アービトラージは発生しても短時間で消えてしまうので、のんびりした人には向きません。

超確率投資法!Bookie of Lights 2nd Edition
テニスが対象です。ますノウハウに従って、試合を勝率と利回りに応じてランク分けします。なので、利回りは低いが高勝率な試合だけに絞るとか、勝率は多少落ちても利回りの高い試合にベットするとか、自分の投資スタンスに合わせることが可能です。



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Author:FXサバイバル
元システムエンジニア、今はトレードで生計を立てている個人トレーダー。空なる想いで相場を観ていると売買ポイントは自ずと見えてきます。
情報処理技術者(プロジェクトマネージャ、システムアーキテクト、情報セキュリティスペシャリストなど)
この他、行政書士、社会保険労務士の資格を持つが未登録。
元々は理系出身。


学生のころ、奨学金とバイト収入を元手に、現物株を取引して生活していました。その後、相場からは離れていましたが、2012年夏ごろからFXバイナリーオプションで再び相場を張り始めました。2013年夏ごろからはバイナリーオプションよりも普通のFXトレードをメインにしています。デイトレ(短い時間足による裁量トレード)は年齢のせいか少々きついので、EAを開発してみたが利食いが上手くできず、開発は中断しています。結局、一目均衡表とそれをベースにしたマーフィーさんのスパンモデル、アンディさんのモグラトレードを主に使ってトレードしています。その他に井手さんのゾーントレード、FX-Jinさんの恋スキャ、TAMURA式・1分足トレード法 One Minute's FXもトレードに活用しています。

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